En intégrant la Direction Actuariat Groupe de Groupama, vous participez à la mise en œuvre du modèle interne partiel non-vie utilisé par le Groupe. Votre rôle principal au sein de l’équipe est de travailler à la construction / intégration de risques CAT au sein du modèle interne et ainsi garantir leur bonne adéquation au profil de risque de Groupama .

Vous intervenez dans un contexte dynamique porté par un plan d’actions de réponses aux observations de l’ACPR (ROMA) ambitieux. 

Vous participez aux projets d’amélioration continue du modèle interne :

 Construction / intégration de modélisation catastrophes qui peuvent être naturelles ou du fait de l’activité humaine

 Modélisation des risques agricoles (Multi Risques Climatiques, prairies, serres)

 Etude / mise en place des modèles sur les outils les plus adaptés au modèle interne de Groupama, analyse fonctionnelle, analyse quantitative, analyse de performance

 Etudes de la granularité de modélisation la plus adaptée dans un environnement multifactoriel

 Etudes sur l’ensemble des composants du P&L stochastique

 Etudes sur l’agrégation des risques et les multiples facteurs de dépendance

Vous pouvez intervenir sur les missions suivantes :

 Calibrage des risques de primes, réserves et catastrophes en modèle interne, paramétrage de la réassurance et réalisation des simulations stochastiques.

 Analyse des résultats, remontée des alertes sur les variations observées ou l'adéquation de la modélisation et proposition de mesures correctrices,

 Documentation des méthodologies, des résultats et des processus de calcul,

Mise en œuvre, pour le modèle interne, des tests de validation appropriés, y compris les tests réglementaires d'attribution des pertes et profits, stress tests et reverse stress tests,

 Réalisation des tests d'utilisation du modèle ou de l'optimisation des structures de réassurance,  dans le cadre de l'allocation du capital par ligne métier (en modèle interne et formule standard),

 Identification, spécification et mise en œuvre des évolutions souhaitables ou nécessaires de la modélisation,

 Revue régulière des outils de modélisation et des bases de données, en vue de renforcer l'efficacité et la sécurité des processus de calcul.

De formation supérieure en mathématiques et statistiques avec une première expérience en modélisation CAT, vous possédez un fort appétit pour les sujets de modélisation. Idéalement une première connaissance du fonctionnement de la (ré-)assurance et du cadre réglementaire Solvabilité 2 serait un plus.

Vous avez eu l'occasion de travailler dans la conception et l'industrialisation d'outils.

Vous maîtrisez les outils statistiques (notamment Python, Spark, R..) et idéalement, avez une connaissance d'une plateforme de simulation de marché (Risk Explorer, Igloo, Remetrica..).

Vous êtes reconnu(e) pour votre technicité, votre aisance informatique, votre autonomie, votre sens de l'organisation, votre rigueur scientifique, votre sens critique et la fiabilité de vos productions.

Enfin, l'aisance relationnelle et la pédagogie vous caractérisent.